PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMV с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с BAMD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 20.56% vs 15.11% for BAMD. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAMV показывает доходность 16.53%, а BAMD немного ниже – 15.94%.

BAMV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
12.70%
С начала года
16.53%
1 год
20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.88%

BAMD

1 день
-0.49%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
8.94%
С начала года
15.94%
1 год
15.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAMD

Brookstone Dividend Stock ETF
$296.53K$340.71K$379.52K

BAMV

Brookstone Value Stock ETF
$737.13K$582.74K$501.53K

Сравнение доходности по годам BAMV и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		16.53%7.66%12.03%13.82%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		15.94%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between BAMV and BAMD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between BAMV and BAMD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMV и BAMD

Секторы
BAMV
BAMD

Финансовые услуги

30.8%
26.8%

Технологии

23.8%
13.5%

Промышленность

10.7%
4.5%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
4.1%

Энергетика

5.9%
14.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.6%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
12.4%

Коммунальные услуги

0.4%
12.9%

Финансовые услуги

BAMV
30.8%
BAMD
26.8%

Технологии

BAMV
23.8%
BAMD
13.5%

Промышленность

BAMV
10.7%
BAMD
4.5%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
BAMD
4.2%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.0%
BAMD
4.1%

Энергетика

BAMV
5.9%
BAMD
14.8%

Сырьевые материалы

BAMV
4.5%
BAMD
2.6%

Недвижимость

BAMV
2.9%
BAMD
0.6%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.3%
BAMD
3.7%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
BAMD
12.4%

Коммунальные услуги

BAMV
0.4%
BAMD
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с DIVZBAMV с LVDS
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMYBAMD с BAMGBAMD с BAMA

Доходность на риск

BAMV vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAMV c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVBAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.17

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.17

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

5.94

+4.40

BAMV vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и BAMD

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-15.91%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.99%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.68%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.06%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и BAMD

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.87%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.18%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.47%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.19%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

13.19%

+0.41%

Сравнение комиссий BAMV и BAMD

И BAMV, и BAMD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и BAMD

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BAMD в 3.32%

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.32%3.86%4.21%0.70%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.20%1.32%3.66%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and BAMD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.33%) compared to BAMD (2.87%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, BAMV leads with 20.56% vs 15.11% for BAMD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 20.56% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMV and BAMD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.20% for BAMV.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор