Сравнение BAMV с BAMO
BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 20.56% vs 14.20% for BAMO. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMV charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности BAMV и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMV показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у BAMO с доходностью 8.57%.
BAMV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.88%
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.58K | $154.50K | $162.81K | |
| $737.13K | $582.74K | $501.53K |
Сравнение доходности по годам BAMV и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 16.53% | 7.66% | 12.03% | 13.82% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between BAMV and BAMO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BAMV and BAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMV vs. BAMO — Ранг доходности на риск
BAMV
BAMO
Сравнение BAMV c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMV | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.62 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.71 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMV и BAMO
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMV | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -12.72% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.45% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.23% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и BAMO
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMV | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.52% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.04% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 7.07% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 9.51% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 9.51% | +4.09% |
Сравнение комиссий BAMV и BAMO
BAMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и BAMO
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BAMO в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.20% | 1.32% | 3.66% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BAMV and BAMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMV has higher volatility (3.33%) compared to BAMO (2.52%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMV leads with 20.56% vs 14.20% for BAMO. On fees, BAMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 20.56% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMO has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.20% for BAMV.
BAMV is categorized as Large Cap Value Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMV и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор