- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $102M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMV
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции BAMV — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookstone Value Stock ETF (BAMV) показал доход в 9.78% с начала года и 15.74% за последние 12 месяцев.
Brookstone Value Stock ETF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BAMV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 1.56% | -3.72% | 6.64% | 2.64% | -0.21% | 9.78% | ||||||
| 2025 | 4.82% | -0.23% | -1.89% | -3.10% | 2.18% | 3.18% | -0.74% | 2.94% | -1.36% | 1.63% | -0.39% | 0.67% | 7.66% |
| 2024 | 0.54% | 2.52% | 4.28% | -4.00% | 2.30% | -1.89% | 4.88% | 2.64% | 1.17% | -0.61% | 5.94% | -5.67% | 12.03% |
| 2023 | 0.35% | -1.39% | 9.38% | 5.16% | 13.82% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Value Stock ETF has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.70, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participated in 79.46% of S&P 500 Index downside but only 69.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 69.32%
- Участие в снижении
- 79.46%
Комиссия
Комиссия BAMV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMV имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 3.07 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 13.52 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Value Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $1.12 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.32% | 3.66% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Value Stock ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.05 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.77 | $1.12 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Value Stock ETF показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Brookstone Value Stock ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.56%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.23%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.80%март 2026 г. | 1mo 19d | 16d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.33%апр. 2024 г. | 15d | 3mo 2d | 3mo 17dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.94%окт. 2023 г. | 9d | 6d | 15dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BAMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -56.78% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.72% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMV
Добавьте Brookstone Value Stock ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMV