PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с LVDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BAMV returned 20.56% vs 33.41% for LVDS. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 16.53%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 23.01%.

BAMV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
12.70%
С начала года
16.53%
1 год
20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.88%

LVDS

1 день
-0.12%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
16.03%
С начала года
23.01%
1 год
33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAMV

Brookstone Value Stock ETF
$737.13K$582.74K$501.53K

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
$270.09K$210.30K$168.69K

Сравнение доходности по годам BAMV и LVDS

2026 (YTD)2025
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		16.53%1.59%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		23.01%7.40%

Correlation

The correlation between BAMV and LVDS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.79

The correlation between BAMV and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и LVDS

Секторы
BAMV
LVDS

Финансовые услуги

30.8%
18.5%

Технологии

23.8%
19.0%

Промышленность

10.7%
11.7%

Здравоохранение

9.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.4%

Энергетика

5.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.7%

Недвижимость

2.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.2%

Коммунальные услуги

0.4%
4.6%

Финансовые услуги

BAMV
30.8%
LVDS
18.5%

Технологии

BAMV
23.8%
LVDS
19.0%

Промышленность

BAMV
10.7%
LVDS
11.7%

Здравоохранение

BAMV
9.8%
LVDS
11.8%

Коммуникационные услуги

BAMV
8.0%
LVDS
3.4%

Энергетика

BAMV
5.9%
LVDS
5.8%

Сырьевые материалы

BAMV
4.5%
LVDS
2.7%

Недвижимость

BAMV
2.9%
LVDS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.3%
LVDS
12.2%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
LVDS
6.2%

Коммунальные услуги

BAMV
0.4%
LVDS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с DIVZ
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с FCFYLVDS с VTV

Доходность на риск

BAMV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAMV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.20

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.48

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

5.05

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

20.94

-10.59

BAMV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMV и LVDS

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-6.64%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.64%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.12%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.88%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и LVDS

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.74%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.14%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.51%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

10.51%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

10.51%

+3.09%

Сравнение комиссий BAMV и LVDS

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и LVDS

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LVDS в 7.31%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.20%1.32%3.66%0.19%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.31%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and LVDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.33%) compared to LVDS (2.74%). In terms of maximum drawdown, BAMV dropped -14.56% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 20.56% for BAMV. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LVDS has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 1.20% for BAMV.

They also come from different issuers: Brookstone and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор