PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с XLP

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

DIVS.TO и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

DIVS.TO торгуется в CAD, в то время как XLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.53%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XLP

1 день
0.85%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.53%
6 месяцев
6.18%
1 год
4.94%
3 года*
7.02%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и XLP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.53%-3.14%21.84%-3.00%6.26%16.14%8.25%21.17%0.48%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и XLP составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий DIVS.TO и XLP

XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

DIVS.TO vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.07

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.20

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.01

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

0.03

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.07

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.70

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и XLP

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки XLP в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-35.90%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.69%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-16.30%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-8.51%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.06%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.10%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и XLP

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.10%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

9.70%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

13.61%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

12.54%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

14.18%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и XLP

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности XLP в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.66%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%