PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с VCN.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

DIVS.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 4.82%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
8.78%
1 год
44.02%
3 года*
20.93%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и VCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		4.82%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.80%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и VCN.TO составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DIVS.TO и VCN.TO

VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.12

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.70

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.04

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

13.72

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и VCN.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-37.32%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.11%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-16.12%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.62%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-3.94%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.44%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.66%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

10.78%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

15.26%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

12.94%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

14.95%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VCN.TO в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.11%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%