PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с WCP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с WCP.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и WCP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 32.53%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

WCP.TO

1 день
2.94%
1 месяц
9.17%
С начала года
32.53%
6 месяцев
45.46%
1 год
107.69%
3 года*
18.71%
5 лет*
28.30%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и WCP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		32.53%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-51.84%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и WCP.TO составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

Whitecap Resources Inc.

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOWCP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.23

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.68

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.29

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

12.45

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCP.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и WCP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOWCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.79

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и WCP.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что меньше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и WCP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOWCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-94.40%

+44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-9.72%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-35.36%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.20%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-41.12%

+33.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

5.96%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и WCP.TO

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOWCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

10.44%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

19.26%

-15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

33.16%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

36.01%

-27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

47.66%

-34.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и WCP.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности WCP.TO в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		4.87%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%