PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с LBS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с LBS.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO).

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и LBS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у LBS.TO с доходностью -1.64%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

LBS.TO

1 день
0.09%
1 месяц
1.26%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
22.79%
1 год
74.29%
3 года*
29.44%
5 лет*
23.05%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и LBS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		-1.64%64.98%32.81%5.77%-2.76%59.70%-4.64%38.79%-24.20%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и LBS.TO составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

Life & Banc Split Corp.

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с BCE.TOLBS.TO с VDY.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOLBS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.08

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.67

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.72

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

21.20

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. LBS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа LBS.TO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и LBS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOLBS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.08

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и LBS.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и LBS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOLBS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-83.80%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-14.34%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-39.58%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-7.18%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-13.91%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.19%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и LBS.TO

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOLBS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

13.06%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

17.30%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

21.01%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

24.39%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

37.13%

-23.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и LBS.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности LBS.TO в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		9.98%9.34%13.29%15.23%13.89%11.89%5.56%15.06%17.96%12.05%12.35%14.91%