PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с SPY

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DIVS.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

DIVS.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.18%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.41%
1 месяц
0.39%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.63%
1 год
28.44%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.18%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%1.57%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и SPY составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DIVS.TO и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DIVS.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.80

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.21

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.27

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

4.71

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.80

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.06

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и SPY

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-55.19%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-8.88%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-24.50%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.44%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.09%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.57%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и SPY

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.26%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

9.59%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

18.84%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

15.15%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.20%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и SPY

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%