PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с CPD.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

DIVS.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 0.26%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

CPD.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.96%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.08%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и CPD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%-1.14%-12.33%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.26%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%5.35%3.35%-10.42%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и CPD.TO составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIVS.TO и CPD.TO

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с XEQT.TODIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.27

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

8.81

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.79

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и CPD.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-40.92%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-4.05%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-24.12%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.92%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.78%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.50%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и CPD.TO

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.96%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.36%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

6.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

7.72%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

10.65%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности CPD.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%0.00%0.00%0.00%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.10%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%