Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) показал доход в 0.01% с начала года и 15.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DIVS.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund: годовая альфа составляет 4.03%, бета — 0.24, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 10.01.2018.

• Этот ETF участвовал в 40.20% снижения S&P 500 Index, но только в 40.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

DIVS.TO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Evolve Active Canadian Preferred Share Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund показал максимальную просадку в 49.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 380 торговых сессий.

Текущая просадка Evolve Active Canadian Preferred Share Fund составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.