PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

DIVS.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.64%.

DIVS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.01%
6 месяцев
4.09%
1 год
15.05%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.97%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.28%
1 год
33.26%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		0.01%14.93%24.96%12.11%-7.19%26.99%-1.19%10.42%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Корреляция

Корреляция между DIVS.TO и XEQT.TO составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DIVS.TO и XEQT.TO

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Active Canadian Preferred Share Fund

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с DIVS.TO:
DIVS.TO с SPYDIVS.TO с ZSP.TODIVS.TO с XLPDIVS.TO с CPD.TODIVS.TO с VCN.TODIVS.TO с LBS.TODIVS.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

DIVS.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS.TO
Ранг доходности на риск DIVS.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVS.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.28

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.79

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.81

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

8.03

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVS.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DIVS.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка DIVS.TO за все время составила -49.95%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVS.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.95%

-29.74%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-8.25%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-19.56%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.16%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.20%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.65%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Evolve Active Canadian Preferred Share Fund (DIVS.TO) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DIVS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVS.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.72%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

9.47%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

15.99%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

13.02%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

15.63%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность DIVS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018
DIVS.TO
Evolve Active Canadian Preferred Share Fund		5.45%5.32%8.60%11.61%15.44%10.35%5.37%5.00%4.70%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%