PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

DIVP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и TCAL

2026 (YTD)2025
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.87%2.35%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

DIVP

1 день
0.88%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.12%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий DIVP и TCAL

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.12

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.09

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.07

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

-0.22

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.08

+0.80

Корреляция

Корреляция между DIVP и TCAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и TCAL

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и TCAL

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-7.24%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-7.24%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.52%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.59%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.13%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и TCAL

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.15%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.61%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.70%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

11.68%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

11.68%

+0.29%