PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с TCAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 14.17% vs 0.81% for TCAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.33%.

DIVP

1 день
0.91%
1 месяц
1.31%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.02%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
-0.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-2.28%
1 год
0.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и TCAL

2026 (YTD)2025
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		9.77%2.34%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-1.33%1.89%

Correlation

The correlation between DIVP and TCAL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.69

The correlation between DIVP and TCAL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVP и TCAL

Секторы
DIVP
TCAL

Здравоохранение

16.9%
21.5%

Финансовые услуги

15.6%
14.0%

Потребительский защитный сектор

12.2%
11.1%

Энергетика

10.6%
1.2%

Промышленность

9.4%
20.9%

Технологии

8.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.7%

Недвижимость

6.9%
2.2%

Коммунальные услуги

5.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Здравоохранение

DIVP
16.9%
TCAL
21.5%

Финансовые услуги

DIVP
15.6%
TCAL
14.0%

Потребительский защитный сектор

DIVP
12.2%
TCAL
11.1%

Энергетика

DIVP
10.6%
TCAL
1.2%

Промышленность

DIVP
9.4%
TCAL
20.9%

Технологии

DIVP
8.0%
TCAL
9.8%

Коммуникационные услуги

DIVP
7.9%
TCAL
1.7%

Недвижимость

DIVP
6.9%
TCAL
2.2%

Коммунальные услуги

DIVP
5.9%
TCAL
10.1%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.3%
TCAL
8.1%

Сырьевые материалы

DIVP
2.5%
TCAL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с TCAFTCAL с GPIQTCAL с ICOITCAL с QDVOTCAL с HYLB

Доходность на риск

DIVP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVPTCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.09

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.19

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.12

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

0.28

+5.23

DIVP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVP и TCAL

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-7.24%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-7.00%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.42%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.14%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и TCAL

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеют волатильность 2.92% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.06%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.11%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.54%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.24%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

11.24%

+0.51%

Сравнение комиссий DIVP и TCAL

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и TCAL

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности TCAL в 10.79%

ПозицияTTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.60%6.06%5.92%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		10.79%8.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and TCAL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAL has higher volatility (3.06%) compared to DIVP (2.92%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, DIVP leads with 14.17% vs 0.81% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 14.17% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

TCAL has the higher dividend yield at 10.79%, compared with 5.60% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.34% for TCAL.

DIVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор