Сравнение DIVP с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
DIVP и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.87% | 7.76% | -2.29% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.49% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.49%.
DIVP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и KHPI
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
DIVP vs. KHPI — Ранг доходности на риск
DIVP
KHPI
Сравнение DIVP c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.64 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.34 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и KHPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и KHPI
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности KHPI в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.44% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и KHPI
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -10.58% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.55% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -5.18% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.27% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.46% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и KHPI
Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеют волатильность 3.15% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.18% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 5.25% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 10.96% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 9.79% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 9.79% | +2.18% |