Сравнение DIVP с DBE
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - DIVP is a Derivative Income fund actively managed by Cullen, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. DIVP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 81.31% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
DIVP
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам DIVP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 8.64% | 7.76% | 5.74% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | -1.51% |
Correlation
The correlation between DIVP and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. DBE — Ранг доходности на риск
DIVP
DBE
Сравнение DIVP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.67 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 11.08 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.09 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и DBE
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -86.69% | +74.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -14.41% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -32.03% | +31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -57.30% | +54.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 7.37% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и DBE
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 13.05% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 30.97% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 35.07% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 29.41% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 28.34% | -16.56% |
Сравнение комиссий DIVP и DBE
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и DBE
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.65% | 6.06% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs 15.53% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.16% for DBE.
DIVP is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Cullen and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор