Сравнение DIVO с YYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY).
DIVO и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и YYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | -0.92% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью -0.92%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и YYY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Доходность на риск
DIVO vs. YYY — Ранг доходности на риск
DIVO
YYY
Сравнение DIVO c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.76 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.05 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.91 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 4.18 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.76 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и YYY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и YYY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности YYY в 13.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 13.03% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и YYY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и YYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -42.52% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.70% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -27.92% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.07% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.91% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.32% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и YYY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify CEF High Income ETF (YYY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.18% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.16% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.10% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 11.33% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.89% | +1.04% |