PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с YMAG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.84% vs 20.61% for YMAG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -1.13%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.09%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.01%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и YMAG

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%13.88%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-1.13%18.64%34.66%

Correlation

The correlation between DIVO and YMAG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DIVO и YMAG

Секторы
DIVO
YMAG

Финансовые услуги

27.7%
98.9%

Промышленность

16.3%

-

Технологии

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Энергетика

7.0%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
27.7%
YMAG
98.9%

Промышленность

DIVO
16.3%
YMAG

-

Технологии

DIVO
15.9%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.7%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.3%
YMAG

-

Энергетика

DIVO
7.0%
YMAG

-

Здравоохранение

DIVO
6.8%
YMAG

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
YMAG

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
YMAG

-

Коммуникационные услуги

DIVO
0.9%
YMAG

-

Недвижимость

DIVO

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

DIVO vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.20

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.67

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.37

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4.68

+6.55

DIVO vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и YMAG

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-25.96%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-14.38%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-7.32%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.54%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.21%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и YMAG

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.03%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

12.27%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

16.41%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

20.94%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

20.94%

-6.11%

Сравнение комиссий DIVO и YMAG

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и YMAG

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности YMAG в 52.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.85%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and YMAG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (5.03%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 20.61% vs 19.84% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 20.61% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 6.36% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 1.28% for YMAG.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор