PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с VRP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. DIVO is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 4.34%/yr for VRP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 2.19%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.52%
3 года*
9.64%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%9.26%

Correlation

The correlation between DIVO and VRP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DIVO и VRP

Секторы
DIVO
VRP

Финансовые услуги

29.6%
41.3%

Промышленность

16.0%
1.4%

Технологии

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
0.3%

Энергетика

6.7%
7.5%

Здравоохранение

6.6%
1.7%

Сырьевые материалы

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

1.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.5%

Недвижимость

-

2.8%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
VRP
41.3%

Промышленность

DIVO
16.0%
VRP
1.4%

Технологии

DIVO
15.6%
VRP

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
VRP
0.7%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
VRP
0.3%

Энергетика

DIVO
6.7%
VRP
7.5%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
VRP
1.7%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
VRP
0.2%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
VRP
17.0%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
VRP
4.5%

Недвижимость

DIVO

-

VRP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

DIVO vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.26

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.29

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.27

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.17

-0.94

DIVO vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и VRP

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-46.04%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-2.89%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-4.26%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-13.76%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.04%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.30%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.54%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и VRP

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.64%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

2.33%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

2.89%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

6.55%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

14.53%

+0.30%

Сравнение комиссий DIVO и VRP

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и VRP

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VRP в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and VRP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.71%) compared to VRP (0.64%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs VRP's -46.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.91% vs 4.34% for VRP. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.91% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 6.29% for VRP.

DIVO is categorized as Derivative Income, while VRP is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор