PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. DIVO is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 8.36%/yr for VBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between DIVO and VBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.73

The correlation between DIVO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и VBR

Секторы
DIVO
VBR

Финансовые услуги

29.6%
17.6%

Промышленность

16.0%
18.1%

Технологии

15.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Энергетика

6.7%
5.2%

Здравоохранение

6.6%
7.9%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.5%

Недвижимость

-

10.1%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
VBR
17.6%

Промышленность

DIVO
16.0%
VBR
18.1%

Технологии

DIVO
15.6%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
VBR
4.0%

Энергетика

DIVO
6.7%
VBR
5.2%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
VBR
7.9%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
VBR
2.5%

Недвижимость

DIVO

-

VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DIVO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.83

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.67

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.22

+0.01

DIVO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и VBR

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-61.98%

+31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.85%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-24.19%

+12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-24.19%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.26%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.50%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и VBR

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.43%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.65%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

15.36%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

19.79%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

21.74%

-6.91%

Сравнение комиссий DIVO и VBR

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и VBR

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and VBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.91% vs 8.36% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.91% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.71% for VBR.

DIVO is categorized as Derivative Income, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.05% for VBR.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор