PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с THTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с THTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 18.37% vs 16.78% for THTA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for THTA.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

THTA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.56%
С начала года
6.86%
6 месяцев
8.04%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и THTA

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%4.58%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		6.86%-10.24%7.31%1.04%

Correlation

The correlation between DIVO and THTA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с SPAXXTHTA с HYBLTHTA с FAGIXTHTA с SVOLTHTA с HYGH

Доходность на риск

DIVO vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOTHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.29

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.39

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

52.08

-40.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THTA равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.08

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DIVO и THTA

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и THTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-31.41%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-2.64%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.79%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.52%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.32%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и THTA

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.75%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

4.00%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

5.80%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

20.25%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.25%

-5.41%

Сравнение комиссий DIVO и THTA

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и THTA

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности THTA в 11.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.26%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and THTA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs THTA's -31.41%.

On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs 16.78% for THTA. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and SoFi. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.49% for THTA.

THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и THTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор