PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVO и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий DIVO и TCAL

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

DIVO vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVOTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.09

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.05

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.15

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

-0.52

+9.59

DIVO vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVOTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.09

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.06

+0.89

Корреляция

Корреляция между DIVO и TCAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и TCAL

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и TCAL

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVOTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-7.24%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.24%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.27%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.61%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и TCAL

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVOTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.60%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

11.67%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

11.66%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.66%

+3.27%