PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SWYFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SWYFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SWYFX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, DIVO returned 11.12%/yr vs 7.74%/yr for SWYFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SWYFX.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 8.10%.

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

SWYFX

1 день
0.29%
1 месяц
1.68%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.55%
1 год
19.87%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SWYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		8.10%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%

Correlation

The correlation between DIVO and SWYFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between DIVO and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Schwab Target 2035 Index Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с SCHDSWYFX с VOOSWYFX с SPY

Доходность на риск

DIVO vs. SWYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOSWYFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.84

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.76

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

12.09

+0.07

DIVO vs. SWYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SWYFX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SWYFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSWYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-25.51%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.82%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-11.61%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-23.19%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.01%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.00%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SWYFX

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.70%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSWYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.70%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

7.59%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

9.30%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

12.13%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

12.85%

+1.98%

Сравнение комиссий DIVO и SWYFX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWYFX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SWYFX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SWYFX в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.11%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SWYFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYFX has higher volatility (3.70%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SWYFX's -25.51%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SWYFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор