PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SWPPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. DIVO is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 13.31%/yr for SWPPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.55%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.84%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between DIVO and SWPPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between DIVO and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и SWPPX

Секторы
DIVO
SWPPX

Финансовые услуги

27.7%
11.8%

Промышленность

16.3%
8.3%

Технологии

15.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Энергетика

7.0%
3.5%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
11.2%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

DIVO
27.7%
SWPPX
11.8%

Промышленность

DIVO
16.3%
SWPPX
8.3%

Технологии

DIVO
15.9%
SWPPX
35.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.7%
SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.3%
SWPPX
4.9%

Энергетика

DIVO
7.0%
SWPPX
3.5%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
SWPPX
8.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
SWPPX
2.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
0.9%
SWPPX
11.2%

Недвижимость

DIVO

-

SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

DIVO vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.96

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.66

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.74

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.42

-1.18

DIVO vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SWPPX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-55.06%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.89%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-18.74%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-24.51%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.81%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-9.94%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.96%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SWPPX

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.47%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.73%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

12.40%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

17.01%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

18.26%

-3.43%

Сравнение комиссий DIVO и SWPPX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SWPPX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности SWPPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SWPPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.47%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SWPPX's -55.06%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор