Сравнение DIVO с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
DIVO и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -7.35% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и SWAN
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
DIVO vs. SWAN — Ранг доходности на риск
DIVO
SWAN
Сравнение DIVO c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.28 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и SWAN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и SWAN
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и SWAN
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -31.04% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.05% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -31.04% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.02% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -9.06% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и SWAN
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.05% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 6.85% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 9.77% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 11.26% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.49% | +2.44% |