PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. DIVO is actively managed, while SPDV is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.61%/yr vs 8.17%/yr for SPDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%4.24%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%

Correlation

The correlation between DIVO and SPDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between DIVO and SPDV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и SPDV

Секторы
DIVO
SPDV

Финансовые услуги

30.3%
9.2%

Промышленность

16.2%
7.8%

Технологии

14.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.1%

Энергетика

6.8%
12.3%

Здравоохранение

6.7%
9.7%

Сырьевые материалы

4.1%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.8%

Недвижимость

-

8.7%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
SPDV
9.2%

Промышленность

DIVO
16.2%
SPDV
7.8%

Технологии

DIVO
14.5%
SPDV
11.1%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
SPDV
13.5%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
SPDV
9.1%

Энергетика

DIVO
6.8%
SPDV
12.3%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
SPDV
9.7%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
SPDV
5.1%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
SPDV
5.8%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
SPDV
7.8%

Недвижимость

DIVO

-

SPDV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVVSPDV с PFLD

Доходность на риск

DIVO vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.26

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.35

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.74

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

13.66

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SPDV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-43.81%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.80%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-18.62%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-21.31%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.62%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.57%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.01%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SPDV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.01%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.76%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.16%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.18%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.30%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.31%

-5.47%

Сравнение комиссий DIVO и SPDV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SPDV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SPDV в 3.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SPDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.31% for SPDV.

DIVO is categorized as Derivative Income, while SPDV is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор