Сравнение DIVO с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
DIVO и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 7.49% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и QDPL
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.
Доходность на риск
DIVO vs. QDPL — Ранг доходности на риск
DIVO
QDPL
Сравнение DIVO c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.37 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.55 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и QDPL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и QDPL
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и QDPL
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -22.59% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.94% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.40% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.30% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.50% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и QDPL
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.36% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.41% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 18.01% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 15.11% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.11% | -0.18% |