PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с QDPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. DIVO is actively managed, while QDPL is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 11.15%/yr vs 12.26%/yr for QDPL. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 12.57%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

QDPL

1 день
0.30%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
11.88%
С начала года
12.57%
1 год
22.45%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
Всё время*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

QDPL

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
$5.28M$5.23M$6.17M

Сравнение доходности по годам DIVO и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%-1.46%7.52%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		12.57%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between DIVO and QDPL is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between DIVO and QDPL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и QDPL

Секторы
DIVO
QDPL

Финансовые услуги

23.2%
10.0%

Технологии

17.4%
31.0%

Промышленность

16.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.8%

Здравоохранение

8.2%
7.5%

Энергетика

7.2%
2.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.6%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
QDPL
10.0%

Технологии

DIVO
17.4%
QDPL
31.0%

Промышленность

DIVO
16.7%
QDPL
6.3%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
QDPL
7.2%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
QDPL
3.8%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
QDPL
7.5%

Энергетика

DIVO
7.2%
QDPL
2.8%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
QDPL
2.2%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
QDPL
7.6%

Недвижимость

DIVO

-

QDPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с TDIV

Доходность на риск

DIVO vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.79

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.50

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.61

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.25

+0.52

DIVO vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и QDPL

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-22.59%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.65%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-17.75%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-22.59%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.03%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и QDPL

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.41%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.04%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.60%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

15.05%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.99%

-0.22%

Сравнение комиссий DIVO и QDPL

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и QDPL

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности QDPL в 4.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		4.45%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and QDPL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (3.41%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs QDPL's -22.59%.

On 5-year performance, QDPL leads with 12.26% vs 11.15% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDPL has performed better with a 12.26% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.45% for QDPL.

DIVO is categorized as Derivative Income, while QDPL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for QDPL.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор