PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.35%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%7.49%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between DIVO and QDPL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between DIVO and QDPL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и QDPL

Секторы
DIVO
QDPL

Финансовые услуги

30.3%
10.3%

Промышленность

16.2%
6.3%

Технологии

14.5%
27.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Энергетика

6.8%
2.4%

Здравоохранение

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.5%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
QDPL
10.3%

Промышленность

DIVO
16.2%
QDPL
6.3%

Технологии

DIVO
14.5%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
QDPL
4.0%

Энергетика

DIVO
6.8%
QDPL
2.4%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
QDPL
7.6%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
QDPL
1.4%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
QDPL
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
QDPL
8.5%

Недвижимость

DIVO

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGROQDPL с PFFA

Доходность на риск

DIVO vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.23

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.06

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

14.37

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DIVO и QDPL

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-22.59%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.65%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-17.75%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.65%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.14%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.84%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и QDPL

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.01%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.69%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

9.00%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.89%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.01%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.01%

-0.17%

Сравнение комиссий DIVO и QDPL

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и QDPL

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and QDPL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 15.35% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.05% for QDPL.

DIVO is categorized as Derivative Income, while QDPL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and Pacer. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор