PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. DIVO is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%2.28%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between DIVO and NDIV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DIVO and NDIV has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVO и NDIV

Секторы
DIVO
NDIV

Финансовые услуги

30.3%
0.1%

Промышленность

16.2%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.8%
81.7%

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%
18.2%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
NDIV
0.1%

Промышленность

DIVO
16.2%
NDIV

-

Технологии

DIVO
14.5%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
NDIV

-

Энергетика

DIVO
6.8%
NDIV
81.7%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
NDIV

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
NDIV
18.2%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
NDIV

-

Недвижимость

DIVO

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIGNDIV с GUNR

Доходность на риск

DIVO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVONDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.50

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.47

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

8.17

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVONDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NDIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-19.73%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.73%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-19.73%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.20%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.55%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NDIV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.17%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

4.72%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

13.39%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

19.86%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

20.92%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.92%

-6.08%

Сравнение комиссий DIVO и NDIV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NDIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and NDIV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.35% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while NDIV is Energy Equities. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.59% for NDIV.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор