PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с NDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).

DIVO и NDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%2.28%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.07%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPRNDIV с FNGU

Сравнение комиссий DIVO и NDIV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVONDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.59

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.58

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

4.86

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVONDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между DIVO и NDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NDIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности NDIV в 5.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NDIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-19.73%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-17.75%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.04%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.27%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.77%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NDIV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.93%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

14.42%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

24.59%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

21.02%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.02%

-6.09%