PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с NDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and NDIV (Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Energy and Natural Resources Covered Call Index. DIVO is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.83%/yr vs 14.80%/yr for NDIV. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 29.52%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

NDIV

1 день
-1.11%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
11.47%
С начала года
29.52%
1 год
28.26%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

NDIV

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
$349.15K$351.88K$479.47K

Сравнение доходности по годам DIVO и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%2.28%
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF		29.52%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between DIVO and NDIV is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DIVO and NDIV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVO и NDIV

Секторы
DIVO
NDIV

Финансовые услуги

23.2%
0.7%

Технологии

17.4%

-

Промышленность

16.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Энергетика

7.2%
80.6%

Сырьевые материалы

4.5%
19.2%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
NDIV
0.7%

Технологии

DIVO
17.4%
NDIV

-

Промышленность

DIVO
16.7%
NDIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
NDIV

-

Здравоохранение

DIVO
8.2%
NDIV

-

Энергетика

DIVO
7.2%
NDIV
80.6%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
NDIV
19.2%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
NDIV

-

Недвижимость

DIVO

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с GUNRNDIV с VRIG

Доходность на риск

DIVO vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVONDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.46

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.00

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.46

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.02

+5.75

DIVO vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NDIV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVONDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-19.73%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.56%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-19.73%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.34%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.32%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.71%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NDIV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVONDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.93%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

13.57%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

19.41%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

20.87%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.87%

-6.10%

Сравнение комиссий DIVO и NDIV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NDIV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности NDIV в 7.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
NDIV
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF		7.93%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and NDIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.93%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, DIVO leads with 15.83% vs 14.80% for NDIV. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVO has performed better with a 15.83% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 6.23% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while NDIV is Energy Equities. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.59% for NDIV.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор