PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и MAGS

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%5.95%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between DIVO and MAGS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов DIVO и MAGS

Секторы
DIVO
MAGS

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

16.0%

-

Технологии

15.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
9.1%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
MAGS

-

Промышленность

DIVO
16.0%
MAGS

-

Технологии

DIVO
15.6%
MAGS
15.3%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
MAGS

-

Энергетика

DIVO
6.7%
MAGS

-

Здравоохранение

DIVO
6.6%
MAGS

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
MAGS

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
MAGS
9.1%

Недвижимость

DIVO

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

DIVO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.14

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.62

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.25

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4.21

+7.03

DIVO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и MAGS

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-29.91%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-18.62%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-29.91%

+17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-8.50%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.72%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.50%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и MAGS

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.86%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.07%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

20.30%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

25.97%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

25.97%

-11.14%

Сравнение комиссий DIVO и MAGS

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и MAGS

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and MAGS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 15.47% for DIVO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 1.50% for MAGS.

DIVO is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.29% for MAGS.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор