PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DIVO и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и LQTI

2026 (YTD)2025
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%10.98%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий DIVO и LQTI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.74

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.02

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

4.15

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Корреляция

Корреляция между DIVO и LQTI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и LQTI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и LQTI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-3.41%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-3.41%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.03%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-0.78%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.12%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и LQTI

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

3.87%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

6.23%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

6.11%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

6.11%

+8.82%