PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с KNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с KNGLX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).

DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и KNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 1.36%.

DIVO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.88%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.13%
1 год
27.48%
3 года*
13.86%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

KNGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.49%
1 год
13.06%
3 года*
5.12%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и KNGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.35%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.21%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.36%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%

Корреляция

Корреляция между DIVO и KNGLX составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIVO и KNGLX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRW

Доходность на риск

DIVO vs. KNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c KNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOKNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.34

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.60

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.47

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

1.71

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. KNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа KNGLX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и KNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOKNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.34

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.32

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DIVO и KNGLX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и KNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOKNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-31.48%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.90%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-18.25%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.77%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.61%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.98%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и KNGLX

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеют волатильность 3.57% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOKNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.51%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.66%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.26%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

14.02%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.25%

-2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и KNGLX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности KNGLX в 12.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.47%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.92%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%