PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, DIVO returned 19.69% vs 22.59% for GPIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

Сравнение доходности по годам DIVO и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%7.20%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between DIVO and GPIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between DIVO and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и GPIX

Секторы
DIVO
GPIX

Финансовые услуги

23.2%
11.9%

Технологии

17.4%
38.5%

Промышленность

16.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.7%

Здравоохранение

8.2%
8.9%

Энергетика

7.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.5%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
GPIX
11.9%

Технологии

DIVO
17.4%
GPIX
38.5%

Промышленность

DIVO
16.7%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
GPIX
9.5%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
GPIX
4.7%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
GPIX
8.9%

Энергетика

DIVO
7.2%
GPIX
3.0%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
GPIX
1.7%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
GPIX
2.2%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
GPIX
9.5%

Недвижимость

DIVO

-

GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DIVO vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.83

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.94

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.92

-2.15

DIVO vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и GPIX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-17.50%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.71%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.46%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и GPIX

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.31%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.05%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.09%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.76%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

13.76%

+1.01%

Сравнение комиссий DIVO и GPIX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и GPIX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and GPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (3.31%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs 19.69% for DIVO. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 6.23% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.29% for GPIX.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор