PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. DIVO is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DIVO and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.07

Over the past year, DIVO and GLD have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DIVO и GLD

Секторы
DIVO
GLD

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

16.0%

-

Технологии

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
GLD

-

Промышленность

DIVO
16.0%
GLD

-

Технологии

DIVO
15.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
GLD

-

Энергетика

DIVO
6.7%
GLD

-

Здравоохранение

DIVO
6.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
GLD

-

Недвижимость

DIVO

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DIVO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.87

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.24

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.98

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

2.81

+8.42

DIVO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и GLD

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-45.56%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-24.46%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-24.46%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-24.46%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-22.05%

+21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-16.16%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.49%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и GLD

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.79%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

24.10%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

27.37%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

18.22%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.08%

-1.25%

Сравнение комиссий DIVO и GLD

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и GLD

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 10.91% for DIVO. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for GLD.

DIVO is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.40% for GLD.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор