PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и GAMR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%59.47%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.


DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий DIVO и GAMR

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.


Доходность на риск

DIVO vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVOGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.47

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.84

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

1.36

+7.72

DIVO vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVOGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.47

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.20

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между DIVO и GAMR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и GAMR

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности GAMR в 0.62%


TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и GAMR

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVOGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-55.37%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-29.36%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-51.75%

+38.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-30.45%

+26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-22.14%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

10.89%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и GAMR

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVOGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.85%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

17.68%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

27.41%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

24.25%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

24.18%

-9.25%