PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с CTRE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DIVO returned 11.12%/yr vs 14.83%/yr for CTRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.54%.

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

CTRE

1 день
0.52%
1 месяц
-9.97%
С начала года
3.54%
6 месяцев
3.26%
1 год
33.90%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.54%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between DIVO and CTRE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.31

The correlation between DIVO and CTRE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с CHCTCTRE с SBRCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

DIVO vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.42

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.95

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.54

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

8.75

+3.41

DIVO vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CTRE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и CTRE

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-67.43%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-13.41%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-23.19%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-30.98%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-12.72%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-10.58%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.89%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и CTRE

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.70%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.19%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

19.55%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

24.11%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

24.55%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

35.35%

-20.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и CTRE

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности CTRE в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.77%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and CTRE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (7.19%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs CTRE's -67.43%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор