Сравнение DIVL с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
DIVL и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVL и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVL и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 6.68% | 9.83% | 8.81% | 1.81% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 3.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVL показывает доходность 6.68%, а MDLV немного выше – 6.85%.
DIVL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVL и MDLV
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
DIVL vs. MDLV — Ранг доходности на риск
DIVL
MDLV
Сравнение DIVL c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.39 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DIVL и MDLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и MDLV
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.77% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и MDLV
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -10.71% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.55% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.85% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.34% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.22% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и MDLV
Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVL | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.50% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.89% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.55% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.55% | +1.89% |