PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 21.29% for MDLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%8.81%1.81%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%3.46%

Correlation

The correlation between DIVL and MDLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between DIVL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и MDLV

Секторы
DIVL
MDLV

Энергетика

17.2%
14.4%

Промышленность

16.8%
15.0%

Финансовые услуги

13.8%
14.9%

Здравоохранение

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.2%

Технологии

8.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.9%

Сырьевые материалы

6.1%
2.6%

Коммунальные услуги

6.0%
15.2%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Энергетика

DIVL
17.2%
MDLV
14.4%

Промышленность

DIVL
16.8%
MDLV
15.0%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
MDLV
8.2%

Технологии

DIVL
8.2%
MDLV
9.3%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
MDLV
3.9%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
MDLV
15.2%

Недвижимость

DIVL
2.4%
MDLV
2.2%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

MDLV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

DIVL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.56

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.01

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

15.75

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.08

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DIVL и MDLV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-10.71%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.27%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.42%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-2.29%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.36%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и MDLV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.83%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

6.58%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

8.77%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

10.51%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

10.51%

+1.88%

Сравнение комиссий DIVL и MDLV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и MDLV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and MDLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.06%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, MDLV leads with 21.29% vs 15.42% for DIVL. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDLV has performed better with a 21.29% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.76% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор