PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 29.76% for SCHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и SCHV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%8.81%1.81%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%5.38%

Correlation

The correlation between DIVL and SCHV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between DIVL and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и SCHV

Секторы
DIVL
SCHV

Энергетика

17.2%
7.2%

Промышленность

16.8%
14.0%

Финансовые услуги

13.8%
19.6%

Здравоохранение

11.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.8%

Технологии

8.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.9%

Сырьевые материалы

6.1%
2.8%

Коммунальные услуги

6.0%
4.6%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Энергетика

DIVL
17.2%
SCHV
7.2%

Промышленность

DIVL
16.8%
SCHV
14.0%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
SCHV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
SCHV
8.8%

Технологии

DIVL
8.2%
SCHV
18.2%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
SCHV
6.9%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
SCHV
4.6%

Недвижимость

DIVL
2.4%
SCHV
4.1%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SCHV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DIVL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.82

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.99

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.38

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

17.71

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.82

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SCHV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-37.08%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.83%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

0.00%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.83%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.68%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SCHV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.06% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.14%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.63%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.51%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.93%

-4.54%

Сравнение комиссий DIVL и SCHV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SCHV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SCHV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.06%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, SCHV leads with 29.76% vs 15.42% for DIVL. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 29.76% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL and SCHV have nearly identical dividend yields, around 1.76%.

They also come from different issuers: Madison and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор