PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

DIVL и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и SCHV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%8.81%1.81%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий DIVL и SCHV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

DIVL vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.91

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между DIVL и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SCHV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SCHV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-37.08%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.93%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.58%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.86%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SCHV

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.13%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.08%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.42%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.48%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

16.91%

-4.47%