PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DIVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Madison, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 15.42% vs 26.00% for KEAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

DIVL

1 день
0.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и KEAT

2026 (YTD)20252024
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.66%9.83%3.10%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between DIVL and KEAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between DIVL and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и KEAT

Секторы
DIVL
KEAT

Энергетика

17.2%
30.9%

Промышленность

16.8%
4.3%

Финансовые услуги

13.8%
1.0%

Здравоохранение

11.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
22.2%

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Сырьевые материалы

6.1%
21.7%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Недвижимость

2.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Энергетика

DIVL
17.2%
KEAT
30.9%

Промышленность

DIVL
16.8%
KEAT
4.3%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
KEAT
5.3%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
KEAT
22.2%

Технологии

DIVL
8.2%
KEAT

-

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
KEAT

-

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
KEAT
21.7%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
KEAT

-

Недвижимость

DIVL
2.4%
KEAT
0.6%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

KEAT
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

DIVL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.55

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.45

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.32

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.73

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.55

-0.70

Просадки

Сравнение просадок DIVL и KEAT

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-7.45%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.04%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.45%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.58%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и KEAT

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.62%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.26%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

10.27%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

10.27%

+2.12%

Сравнение комиссий DIVL и KEAT

DIVL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и KEAT

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.76%1.80%2.19%1.01%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and KEAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.06%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 15.42% for DIVL. On fees, DIVL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.76% for DIVL.

DIVL is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Madison and Keating. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор