PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с FBCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 24.49% for FBCV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у FBCV с доходностью 9.91%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и FBCV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%10.26%3.95%

Correlation

The correlation between DIVL and FBCV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between DIVL and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и FBCV

Секторы
DIVL
FBCV

Энергетика

17.2%
10.0%

Промышленность

16.8%
12.2%

Финансовые услуги

13.8%
21.6%

Здравоохранение

11.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
9.8%

Технологии

8.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.3%

Сырьевые материалы

6.1%
3.6%

Коммунальные услуги

6.0%
2.5%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Энергетика

DIVL
17.2%
FBCV
10.0%

Промышленность

DIVL
16.8%
FBCV
12.2%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
FBCV
21.6%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
FBCV
11.9%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
FBCV
9.8%

Технологии

DIVL
8.2%
FBCV
10.1%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
FBCV
9.3%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
FBCV
3.6%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
FBCV
2.5%

Недвижимость

DIVL
2.4%
FBCV
0.8%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

FBCV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov

Доходность на риск

DIVL vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.35

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.46

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.49

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

14.27

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FBCV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.35

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DIVL и FBCV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-15.55%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.04%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.50%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.45%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.72%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и FBCV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.18%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.66%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.49%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.81%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

14.73%

-2.34%

Сравнение комиссий DIVL и FBCV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и FBCV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FBCV в 2.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and FBCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, FBCV leads with 24.49% vs 14.51% for DIVL. On fees, FBCV is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCV has performed better with a 24.49% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCV is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.77% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.57% for FBCV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор