PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 10.40% for DIVZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и DIVZ

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%3.63%

Correlation

The correlation between DIVL and DIVZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between DIVL and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и DIVZ

Секторы
DIVL
DIVZ

Энергетика

17.2%
19.4%

Промышленность

16.8%
4.6%

Финансовые услуги

13.8%
8.7%

Здравоохранение

11.6%
16.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
20.0%

Технологии

8.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
5.7%

Коммунальные услуги

6.0%
17.2%

Недвижимость

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Энергетика

DIVL
17.2%
DIVZ
19.4%

Промышленность

DIVL
16.8%
DIVZ
4.6%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
DIVZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
DIVZ
20.0%

Технологии

DIVL
8.2%
DIVZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
DIVZ
6.6%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

DIVL
2.4%
DIVZ

-

Коммуникационные услуги

DIVL

-

DIVZ
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

DIVL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.13

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.67

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.79

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

4.44

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DIVL и DIVZ

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-15.42%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.83%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.50%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.49%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и DIVZ

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.08%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.33%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.02%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.28%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.65%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.57%

-0.18%

Сравнение комиссий DIVL и DIVZ

И DIVL, и DIVZ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и DIVZ

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and DIVZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to DIVL (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs DIVZ's -15.42%.

On 1-year performance, DIVL leads with 14.51% vs 10.40% for DIVZ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.51% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL and DIVZ have the same expense ratio: 0.65% per year.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.77% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and TrueShares.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор