PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 25.31% for DEW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 11.59%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и DEW

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%7.64%

Correlation

The correlation between DIVL and DEW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between DIVL and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и DEW

Секторы
DIVL
DEW

Энергетика

17.2%
14.7%

Промышленность

16.8%
4.4%

Финансовые услуги

13.8%
19.7%

Здравоохранение

11.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.9%

Технологии

8.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.1%

Сырьевые материалы

6.1%
2.8%

Коммунальные услуги

6.0%
10.8%

Недвижимость

2.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Энергетика

DIVL
17.2%
DEW
14.7%

Промышленность

DIVL
16.8%
DEW
4.4%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
DEW
19.7%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
DEW
9.5%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
DEW
8.9%

Технологии

DIVL
8.2%
DEW
2.5%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
DEW
3.1%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
DEW
2.8%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
DEW
10.8%

Недвижимость

DIVL
2.4%
DEW
10.8%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

DEW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

DIVL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.64

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.70

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.01

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

15.80

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.64

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DIVL и DEW

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-65.55%

+51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.34%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.29%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-12.44%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.61%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и DEW

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.16%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.61%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.99%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.53%

-3.14%

Сравнение комиссий DIVL и DEW

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и DEW

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and DEW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, DEW leads with 25.31% vs 14.51% for DIVL. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEW has performed better with a 25.31% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.77% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор