Сравнение DIVG с SPGP
DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 15.57% for SPGP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 9.20%.
DIVG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам DIVG и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 17.65% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 9.20% | 9.80% | 8.48% | 5.77% |
Correlation
The correlation between DIVG and SPGP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between DIVG and SPGP shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVG и SPGP
Секторы
DIVG
SPGP
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
DIVG
SPGP
Потребительский защитный сектор
DIVG
SPGP
Коммунальные услуги
DIVG
SPGP
Недвижимость
DIVG
SPGP
Технологии
DIVG
SPGP
Энергетика
DIVG
SPGP
Сырьевые материалы
DIVG
SPGP
Здравоохранение
DIVG
SPGP
Промышленность
DIVG
SPGP
Коммуникационные услуги
DIVG
SPGP
Потребительский циклический сектор
DIVG
SPGP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVG vs. SPGP — Ранг доходности на риск
DIVG
SPGP
Сравнение DIVG c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVG | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.40 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 5.34 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVG и SPGP
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVG | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -42.08% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -11.15% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.33% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.92% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и SPGP
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 3.74% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVG | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 12.30% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 15.69% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 18.63% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 21.20% | -8.05% |
Сравнение комиссий DIVG и SPGP
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и SPGP
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPGP в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 2.95% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DIVG and SPGP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGP has higher volatility (3.81%) compared to DIVG (3.74%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPGP's -42.08%.
On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 15.57% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.82% for SPGP.
DIVG is categorized as S&P 500, while SPGP is Multi-factor. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.36% for SPGP.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор