PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPGP tracks the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 17.19% for SPGP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.12%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPGP

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%6.49%

Correlation

The correlation between DIVG and SPGP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between DIVG and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPGP

Секторы
DIVG
SPGP

Финансовые услуги

27.4%
22.2%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммунальные услуги

13.2%

-

Недвижимость

12.1%
2.7%

Энергетика

7.6%
7.1%

Технологии

7.6%
22.8%

Промышленность

7.1%
16.8%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
18.0%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
SPGP
22.2%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
SPGP

-

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
SPGP

-

Недвижимость

DIVG
12.1%
SPGP
2.7%

Энергетика

DIVG
7.6%
SPGP
7.1%

Технологии

DIVG
7.6%
SPGP
22.8%

Промышленность

DIVG
7.1%
SPGP
16.8%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPGP

-

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPGP
3.8%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPGP
6.6%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPGP
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

DIVG vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.14

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.73

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.55

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

5.94

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.14

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.74

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPGP

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-42.08%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-11.15%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.56%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.36%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.90%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPGP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.74%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.57%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

15.13%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

18.51%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

21.20%

-8.01%

Сравнение комиссий DIVG и SPGP

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPGP

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SPGP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPGP's -42.08%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 17.19% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.88% for SPGP.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.36% for SPGP.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор