Сравнение DIVE с SCHD
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while SCHD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам DIVE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.62% | 2.33% |
Correlation
The correlation between DIVE and SCHD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение DIVE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и SCHD
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -33.37% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.38% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.31% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.12% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.36% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 16.71% | -3.71% |
Сравнение комиссий DIVE и SCHD
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и SCHD
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and SCHD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор