Сравнение DIVE с VIG
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. DIVE is actively managed, while VIG is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.01%.
DIVE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам DIVE и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | -0.27% | 1.94% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.01% | 2.75% |
Correlation
The correlation between DIVE and VIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. VIG — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIG
Сравнение DIVE c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и VIG
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -46.81% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.10% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -5.50% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и VIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 10.09% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.22% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 16.04% | -3.03% |
Сравнение комиссий DIVE и VIG
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и VIG
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.99% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and VIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.99% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.04% for VIG.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор