Сравнение DIVE с DVYA
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. DIVE is actively managed, while DVYA is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и DVYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение доходности по годам DIVE и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 13.35% | 4.57% |
Correlation
The correlation between DIVE and DVYA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. DVYA — Ранг доходности на риск
DIVE
DVYA
Сравнение DIVE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и DVYA
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и DVYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -45.61% | +34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -3.11% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.06% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и DVYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 13.00% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.08% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.55% | -4.62% |
Сравнение комиссий DIVE и DVYA
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и DVYA
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DVYA в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.33% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and DVYA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Dana and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.49% for DVYA.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и DVYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор