Сравнение DIVE с JEPI
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.
DIVE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.38% | 2.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.15% | 3.51% |
Correlation
The correlation between DIVE and JEPI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DIVE
JEPI
Сравнение DIVE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и JEPI
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -13.71% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.12% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 7.85% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.06% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 10.80% | +2.13% |
Сравнение комиссий DIVE и JEPI
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и JEPI
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JEPI в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.27% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and JEPI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.98% for DIVE.
They also come from different issuers: Dana and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор