Сравнение DIVE с HIGH
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.70%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.70% | -2.50% |
Correlation
The correlation between DIVE and HIGH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIGH
Сравнение DIVE c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и HIGH
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -9.50% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.41% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.45% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 8.79% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.53% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 9.53% | +3.47% |
Сравнение комиссий DIVE и HIGH
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и HIGH
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HIGH в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.35% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and HIGH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
HIGH has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Dana and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор