Сравнение DIVD с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
DIVD и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.40% | 9.16% | 3.43% | 0.49% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 1.40%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и WBIF
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
DIVD vs. WBIF — Ранг доходности на риск
DIVD
WBIF
Сравнение DIVD c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.88 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.74 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 2.67 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.62 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.24 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и WBIF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и WBIF
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и WBIF
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -20.29% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.51% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.81% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.83% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.46% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и WBIF
Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.36% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.03% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 14.34% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.82% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.24% | +1.12% |