PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с WBIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 8.16%/yr for WBIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у WBIF с доходностью 9.84%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
-1.94%
1 месяц
3.29%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.16%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и WBIF

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		9.84%9.16%3.43%0.49%-0.69%

Correlation

The correlation between DIVD and WBIF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between DIVD and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и WBIF

Секторы
DIVD
WBIF

Здравоохранение

19.3%
3.4%

Финансовые услуги

17.2%
31.0%

Потребительский защитный сектор

15.1%
3.1%

Промышленность

14.9%
14.6%

Энергетика

9.4%
2.9%

Технологии

8.8%
19.9%

Сырьевые материалы

6.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.6%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
WBIF
3.4%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
WBIF
31.0%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
WBIF
3.1%

Промышленность

DIVD
14.9%
WBIF
14.6%

Энергетика

DIVD
9.4%
WBIF
2.9%

Технологии

DIVD
8.8%
WBIF
19.9%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
WBIF
1.0%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
WBIF
11.1%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
WBIF
2.6%

Недвижимость

DIVD
1.2%
WBIF

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

DIVD vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.79

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.57

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.37

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.03

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.29

+1.23

Просадки

Сравнение просадок DIVD и WBIF

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-20.29%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-6.60%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-17.16%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.54%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.73%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и WBIF

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.77%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.66%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.45%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.88%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

12.36%

+0.90%

Сравнение комиссий DIVD и WBIF

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и WBIF

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and WBIF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.66%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs WBIF's -20.29%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.34% vs 8.16% for WBIF. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.34% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Altrius and WBI. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 1.25% for WBIF.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор