PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с VXUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. DIVD is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 17.71%/yr for VXUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 10.17%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
26.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%14.38%

Correlation

The correlation between DIVD and VXUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between DIVD and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и VXUS

Секторы
DIVD
VXUS

Здравоохранение

19.3%
7.1%

Финансовые услуги

17.2%
22.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
5.0%

Промышленность

14.9%
16.1%

Энергетика

9.4%
5.2%

Технологии

8.8%
18.1%

Сырьевые материалы

6.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
VXUS
7.1%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
VXUS
22.3%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
VXUS
5.0%

Промышленность

DIVD
14.9%
VXUS
16.1%

Энергетика

DIVD
9.4%
VXUS
5.2%

Технологии

DIVD
8.8%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
VXUS
7.6%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
VXUS
4.4%

Недвижимость

DIVD
1.2%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

DIVD

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DIVD vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.69

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.31

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.34

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.11

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.37

+1.15

Просадки

Сравнение просадок DIVD и VXUS

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-35.97%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.27%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-13.58%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.52%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.21%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.89%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и VXUS

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.16%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.58%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

15.67%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.12%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.19%

-3.93%

Сравнение комиссий DIVD и VXUS

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и VXUS

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VXUS в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and VXUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 17.71% vs 17.34% for DIVD. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 17.71% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

VXUS has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.71% for DIVD.

They also come from different issuers: Altrius and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.05% for VXUS.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор