PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

DIVD и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и BDVL

2026 (YTD)2025
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%5.76%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIV
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий DIVD и BDVL

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

DIVD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.46

+1.03

Корреляция

Корреляция между DIVD и BDVL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и BDVL

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и BDVL

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-7.71%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.53%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.20%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.35%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

9.35%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

9.35%

+4.01%