Сравнение DIVD с AZTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD).
DIVD и AZTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и AZTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и AZTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у AZTD с доходностью 3.25%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и AZTD
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.
Доходность на риск
DIVD vs. AZTD — Ранг доходности на риск
DIVD
AZTD
Сравнение DIVD c AZTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | AZTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.04 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.51 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.49 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.65 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и AZTD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и AZTD
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AZTD в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и AZTD
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и AZTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -16.75% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.63% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.28% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.95% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.44% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и AZTD
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 7.57% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.27% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 20.67% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.55% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.55% | -5.19% |