PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с AZTD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both Global Equities funds. DIVD is actively managed, while AZTD is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.34%/yr vs 16.09%/yr for AZTD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for AZTD.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у AZTD с доходностью 11.18%.

DIVD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.62%
1 год
24.88%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AZTD

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.24%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.54%
1 год
21.91%
3 года*
16.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и AZTD

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		11.77%26.18%2.52%14.27%18.38%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		11.18%25.46%6.87%10.34%9.34%

Correlation

The correlation between DIVD and AZTD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between DIVD and AZTD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и AZTD

Секторы
DIVD
AZTD

Здравоохранение

19.3%
7.8%

Финансовые услуги

17.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

15.1%
4.0%

Промышленность

14.9%
18.2%

Энергетика

9.4%
1.4%

Технологии

8.8%
25.3%

Сырьевые материалы

6.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
22.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
AZTD
7.8%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
AZTD
14.4%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
AZTD
4.0%

Промышленность

DIVD
14.9%
AZTD
18.2%

Энергетика

DIVD
9.4%
AZTD
1.4%

Технологии

DIVD
8.8%
AZTD
25.3%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
AZTD
3.0%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
AZTD
22.3%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
AZTD
1.6%

Недвижимость

DIVD
1.2%
AZTD

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

AZTD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV
Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с NZACAZTD с WRNDAZTD с FYLD

Доходность на риск

DIVD vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDAZTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.26

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.83

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.97

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

6.50

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа AZTD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDAZTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.26

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.73

+0.79

Просадки

Сравнение просадок DIVD и AZTD

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и AZTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-16.75%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-11.19%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-16.75%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.24%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.87%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.38%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и AZTD

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.77%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.81%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

13.32%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

17.52%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.58%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

18.58%

-5.32%

Сравнение комиссий DIVD и AZTD

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и AZTD

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AZTD в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.95%1.05%1.87%0.12%0.00%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and AZTD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (4.81%) compared to DIVD (2.77%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs AZTD's -16.75%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.34% vs 16.09% for AZTD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.34% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.95% for AZTD.

They also come from different issuers: Altrius and Aztlan. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.75% for AZTD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и AZTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор